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Mas hoje, quase todos os sistemas de comércio que eu troco são lucrativos. Por quê? Porque a minha tentativa e erro está atrás de mim agora. Eu sei o que funciona e o que não funciona. Eu simplesmente não mexo com o hype que não funciona; Eu fico com os planos de negociação que funcionam.
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Como backtest sistemas de negociação e evitar o ajuste de curva.
Para julgar como um determinado sistema comercial deve funcionar no futuro, nós o testamos em dados de mercado anteriores. O backtesting aplica um conjunto de regras de negociação a dados históricos para estimar como essas regras teriam sido realizadas se realmente as tivéssemos negociado. Bons resultados históricos hipotéticos não garantem que um conjunto de regras funcionará bem no futuro. No entanto, resultados históricos hipotéticos pobres quase certamente significam que um sistema não deve ser negociado em tempo real.
O valor percebido do backtesting está enraizado na crença de que as tendências históricas se repetem. Os comerciantes têm testado estratégias sobre dados históricos por gerações. No entanto, a prática tornou-se popular com o advento dos computadores pessoais e com o software de teste do sistema, como o System Writer, que evoluiu para o TradeStation. Este software e um banco de dados de dados históricos permitiram que aqueles sem um histórico de escrita de códigos testassem as idéias do sistema de negociação. A compreensão e aceitação mais amplas dos sistemas de negociação, bem como a frustração que muitos enfrentaram ao tentar construir sistemas de negociação por conta própria, ajudaram o mercado de sistemas de terceiros a florescer durante os anos 90.
A Futures Truth é uma empresa independente que acompanha os sistemas de negociação disponíveis comercialmente desde os anos 80. Atualmente, ele rastreia mais de 500 sistemas. A Futures Truth testa sistemas de negociação em tempo real, não em dados históricos. Isso impede a modificação de regras ao longo do tempo e simula melhor a execução de regras em condições reais de mercado, como períodos de alta volatilidade. De acordo com a Futures Truth, apenas cerca de 45% dos sistemas rastreados são rentáveis a longo prazo, enquanto apenas 20% exibiram uma boa relação risco / recompensa. No entanto, esses números provavelmente são melhores do que a população em geral, porque apenas os fornecedores realmente confiantes em sua lógica entregam-se à Futures Truth para análise em tempo real e crítica pública.
Muitos sistemas falham porque não têm uma premissa válida. Em vez disso, os parâmetros de entrada e saída são derivados da mineração de dados. A mineração de dados simplesmente verifica dados históricos em busca de regras que funcionariam no passado. Freqüentemente, essas regras se encaixam precisamente no passado e não têm esperança de funcionar melhor do que aleatoriamente em dados não vistos. Em vez disso, o desenvolvimento do sistema deve começar com uma teoria que possa ser testada, analisada e ajustada para aplicação. Esse conceito também implica uma perspectiva diferente do próprio teste do sistema: o objetivo do backtesting não é produzir uma coleção de estatísticas hipotéticas de lucros e perdas. É testar a validade da teoria e a precisão das regras para capturar a premissa.
O teste do sistema é um processo multifacetado a partir dos dados, até a escala de tempo, para as suposições de entrada do pedido, para as especificações do contrato e controle de risco. A falha em qualquer um deles pode arruinar um teste de outra forma válido & mdash; ou, manipulá-los pode gerar resultados muito superiores ao que atingiríamos em tempo real. Você precisa fazer isso corretamente se você deseja validar o & mdash; ou quando apropriado, invalidar & mdash; Seu sistema.
Existem dois elementos para backtesting: as ferramentas adequadas & mdash; software e dados & mdash; e um método científico para desenvolver sistemas usando essas ferramentas. Vamos começar por olhar para as ferramentas do comércio.
Muitas opções estão disponíveis para testar suas ideias. Eles diferem na facilidade de transformar idéias em código e em como eles lidam com os detalhes, o que pode ter um grande impacto nos resultados. Por exemplo, se um sistema entrar em uma ordem de limite, algum software registrará um preenchimento se esse preço for tocado. No entanto, dificilmente há uma garantia de que tal ordem teria sido preenchida em negociação real, nem há uma garantia de que não vai ser. Entrando em paradas garante uma entrada, mas não um preço.
Outra questão é registrar preços reais. Embora a maioria dos softwares desenvolvidos profissionalmente não tenha mais esse problema, ainda é uma preocupação para aqueles que testam manualmente sistemas em planilhas, como o Microsoft Excel. Por exemplo, se um sistema compra em uma parada igual ao fechamento mais um terço da faixa média nos últimos três períodos, e se a faixa média é 10, então estamos comprando no fechamento mais 3,333. Se estamos negociando o E-mini S & P 500, ele negocia em tamanhos de 0,25 ticks. Isso significa que o diferencial de entrada deve arredondar para 3.50. Um operador iniciante pode não perceber isso se processar manualmente os números, e não faz muito tempo que muitos programas profissionais cometeram o mesmo erro. Com o tempo, esse erro pode resultar em uma discrepância considerável.
No quadro geral, no entanto, tais detalhes processuais são menores. O grande problema são os dados.
História da TradeStation e EasyLanguage.
A história da TradeStation e EasyLanguage é a história do sonho americano. Os irmãos William e Rafael Cruz vieram para os Estados Unidos juntos de Cuba. Eles treinaram para se tornarem violinistas clássicos premiados. A música clássica não estava em seu futuro, embora parecesse que as forças divinas tinham outro plano. a música dos mercados. Quando Bill (William) tinha 16 anos, um telefonema mudou seu destino. Um corretor de futuros tentou ligar para o pai, mas Bill aceitou a ligação. Foi assim que Bill aprendeu sobre negociação de futuros. Desde que ele tinha apenas 16 anos, ele teria que esperar por mais dois anos para negociar, no entanto, o erro comercial o mordeu. Durante esses dois anos, ele leu livros sobre negociação e tentou aprender o máximo que pôde antes de completar 18 anos, quando pôde começar a negociar. Quando completou 18 anos, ele e Ralph (Rafael) juntaram $ 2400 em uma conta de futuros e negociaram barrigas de porco.
A capa do System Writer.
Eles começaram bem, mas acabaram perdendo todo o dinheiro em um mês ou mais. Eles ainda acreditavam no comércio e sabiam que deveria haver um caminho melhor. Eles foram até a biblioteca, pegaram dados sobre barrigas de porco e fizeram mapas manuais. Eles então usaram esses gráficos para testar ideias. Eles adicionaram setas & # 8211; para comprar e para baixo para vender & # 8211; para esses gráficos desenhados à mão, a fim de testar suas idéias. Desenhar os gráficos levou muito tempo, então eles tiveram a ideia de usar folhas de plástico sobre o gráfico e usar marcadores apagáveis. Dessa forma, eles não precisaram redesenhar os gráficos e puderam testar muitas ideias. Ainda fazendo gráficos de mão e análise é muito demorado e eles achavam que os computadores podem ser capazes de ajudar a automatizar esse processo. Isso tudo aconteceu por volta de 1979. Enquanto estava na faculdade, Bill conheceu Kip Irvine, um major de música que tinha um menor em computadores. Como naqueles dias, era difícil conseguir suas composições musicais tocadas, ele então fez um acordo com Kip para tocar suas composições para ele, se ele programou suas idéias de negociação. Os sistemas foram codificados e codificá-los levou um bom tempo. O problema era que Bill tinha mais ideias do que Kip tinha tempo. Isso significava que Bill, que nunca havia codificado em sua vida, tinha que encontrar uma maneira de fazer isso sozinho. Ele achava que, se conseguisse desenvolver uma maneira fácil de expressar ideias de negociação, poderia desenvolver seus próprios sistemas. Esta foi a semente do desenvolvimento do EasyLanguage. Bill e Ralph decidiram abrir uma empresa e começaram a contratar pessoas talentosas para programar o software. A equipe de desenvolvimento original incluía Kip Irvine, Sam Tennis, Peter Parandjuk e Liren Ji em engenharia. Ruben Triana e Darla Tuttle estavam no gerenciamento de produtos. Eles desenvolveram os estágios iniciais do System Writer, que se originaram da necessidade de Bill e Ralph de desenvolver e fazer backtest de suas próprias ideias de negociação.
Uma página do manual antigo do System Writer.
Essas ideias envolviam principalmente o comércio de barrigas de porco e outros mercados. Eles também tentaram brevemente comercializar sistemas de negociação, mas sua verdadeira paixão era desenvolver esse software de backtesting. Eles lançaram o System Writer uma semana antes da Black Monday em 1987. O paradigma que o System Writer usou foi escrito para processar uma barra de cada vez e as variáveis foram atribuídas a valores anteriores baseados em barras anteriores com barra 0 sendo a barra atual. Isso foi uma conseqüência do fato de que Bill originalmente traçou tudo o que ele pensava em termos de barras e adicionando à sua análise um dia de cada vez. Além disso, o System Writer permitia que você escrevesse suas próprias funções. Este foi um avanço incrível! Agora, um trader com pouco conhecimento de programação poderia ampliar o produto e desenvolver suas próprias idéias de negociação.
História da TradeStation, Omega Research Founded.
Essa nova empresa de startups chamada Omega Research (que acabou sendo renomeada como TradeStation), teve um futuro brilhante, mas começou mais ou menos. As pessoas não estavam cientes do backtesting e muitos comerciantes ainda não perceberam a necessidade do produto. A razão por trás disso foi backtesting, pelo menos, disse-lhe o que não funcionou. O desempenho passado não era garantia de resultados futuros; ainda assim, se um sistema não se ajustasse bem, não funcionaria no futuro. Uma vez que alguém descobriu o valor do backtesting, sua única opção era o System Writer.
Eles então trabalharam no System Writer Plus, que foi lançado em 1989. Bruce Babcock da fama do CTCR ajudou a espalhar a palavra sobre o backtesting nos anos de formação da empresa. Isso aconteceu depois que Bill apareceu e mostrou a ele o System Writer. Apesar do fato de que vender uma idéia para Bruce não foi fácil, ele se tornou um dos maiores fãs da System Writer, e escreveu em sua resenha brilhante na revista Futures em 1989: “System Writer é o equivalente a software de troca de um homem a lua."
A definição original do EasyLanguage.
Os novos recursos do System Writer Plus foram aprimoramentos nos gráficos e no EasyLanguage. O recurso de adicionar gráficos não era apenas para visualizar preços, mas também permitia que você melhorasse seu sistema. Como o System Writer colocava sinais de negociação nos gráficos, você podia visualizar indicadores e sinais. Isso permitiria que um designer de sistema tentasse encontrar maneiras de melhorar o sistema usando os gráficos visuais. Além disso, o System Writer Plus usava o compilador Turbo Pascal (Borland) sob o capô, de modo que o código do Easy Language pudesse ser compilado e, portanto, executado muito rapidamente. Todas as construções do Easy Language foram traduzidas para o Turbo Pascal. Outra melhoria foi o conceito do sinal. Um sinal era uma dada regra de entrada ou saída. O System Writer e o System Writer Plus permitiram combinar vários sinais e otimizá-los em vários parâmetros para desenvolver seus sistemas. O aspecto que tornou isso significativo foi que os sinais eram componentes reutilizáveis.
Definição de fundo / topo do fuso.
Durante esses primeiros anos, Bill e Ralph viajaram quase todo final de semana para divulgar o backtesting e o System Writer. Também instrumental em espalhar o evangelho do sistema de negociação e backtesting foi Charlie Wright, um comerciante famoso e gestor de fundos que deu muitos seminários com Bill e Ralph.
Em 1991, a Omega Research lançou a TradeStation. A TradeStation adicionou análises intra-diárias e também adicionou um aspecto em tempo real. Esta foi a primeira vez que finalmente permitiu que os pequenos comerciantes negociassem em tempo real. A importância da TradeStation para o day-trading era semelhante à importância da eletricidade para alimentar a lâmpada. Foi a ferramenta que trouxe o dia de negociação para os pequenos comerciantes, que muitas vezes estavam apenas negociando fora de sua casa. Durante esse período, os investidores receberiam dados de dados diários de feeds de satélite. No início dos anos 90, a Omega Research salvou dados históricos que estavam disponíveis via satélite, que se alimenta da TradeStation. Bill também teve outra visão neste momento. Ele começou a economizar dados de carrapatos por carrapato quando o espaço em disco ainda era muito caro, já que eles previam que o day-trading se tornaria o tipo mais popular de negociação no futuro. O day-trading significou com sucesso que as pessoas precisariam dos dados que ele salvou para fazer backtesting de estratégias intra-dia, não apenas em vários períodos de tempo (por exemplo, dados de 5 minutos), mas também dados tick by tick. De certa forma, Bill viu o futuro do tempo real e da negociação de alta frequência (HFT) da mesma forma que outro Bill nessa época viu que todos teriam um computador algum dia.
Entrada do oscilador PercentR (% R).
O próximo grande avanço foi em 1993 & # 8211; uma época em que fornecedores institucionais vendiam dados estrangeiros e internacionais. Reuters se aproximou deles para comprar a empresa. Bill e Ralph estavam se divertindo muito com isso, eles se recusaram dizendo que não estava à venda. Bill e Ralph disseram que podiam licenciar e disseram que não. Alguns anos depois, a Dow Jones Telerate se aproximou deles e se ofereceu para comprá-los. Mais uma vez Bill e Ralph não venderam e disseram que não. Um ano depois eles estavam de volta e eles licenciaram a TradeStation. A Dow Jones Telerate lançou a TradeStation como um serviço premium para clientes institucionais em 1996, que deu aos comerciantes acesso a dados estrangeiros e internacionais pela primeira vez.
Em 1996, Sal Sredni ingressou na empresa como Vice-Presidente de Operações (eventualmente promovido a CEO, quando Bill e Ralph se aposentaram da empresa em 2007). Em 1997, a Omega Research tornou-se pública e renomeou a empresa TradeStation. Em 1999, a TradeStation lançou a versão online, que provou ser um grande passo à frente, já que a TradeStation estava fornecendo dados pela internet, em vez de exigir uma antena parabólica. Lembre-se que, nos anos 90, Bill estava salvando dados intradiários. Essa foi a razão. Ele previu esse dia e gastou o dinheiro anos antes que as pessoas precisassem disso para ter certeza de que ele tinha os dados quando chegasse a hora. Por isso, em muitos aspectos, ele é o "Bill Gates of Intra-day trading".
Antes de 2001, quando um sistema gerou uma negociação, você viu um alerta. Isso mudou quando a TradeStation acrescentou a execução em tempo real no TradeStation 6.0 e trouxe comerciantes do pregão. De certa forma, isso marcou o fim do comércio de moedas e o nascimento de todos os mercados eletrônicos. Também em 2001, eles lançaram a TradeStation Securities. TradeStation 6.0 para traders institucionais e ativos cujas características, como design e testes de estratégia customizada, negociação automatizada e execução de acesso direto de negociações de ações, foram disponibilizadas pela primeira vez pela Internet em tempo real. Em 2003, a TradeStation 7.0 foi liberada e ofereceu a execução de negociações de futuros. Mais tarde naquele ano, eles adicionaram análise e execução de forex. A TradeStation 8.0 adicionou a execução de opções e, em 2005, tornou-se uma empresa auto-compensadora para opções.
Em 2006, a TradeStation Europe Limited foi aprovada como corretora de apresentação pela Financial Services Authority (FSA) do Reino Unido. Em 2007, os dados fundamentais foram incluídos no banco de dados histórico para testes de estratégia e a execução integrada do Forex foi lançada. Em setembro de 2009, os serviços Prime da TradeStation foram lançados. Em 2010, a execução da TradeStation 9.0 e Eurex foi lançada. Até o final de 2010, a empresa reportou receita de US $ 129,0 milhões, receita líquida de US $ 11,4 milhões, ativos de clientes superiores a US $ 2,3 bilhões e mais de 47.000 contas de corretagem. Em 2011, o Grupo Monex do Japão adquiriu o TradeStation Group. A TradeStation também lançou a TradeStation Forex e adquiriu a IBFX Holdings, LLC. Na análise de Barron sobre corretores on-line, a TradeStation conquistou o maior ranking geral de 4 ½ estrelas em 2012. O aplicativo on-line para negociação de ações dos EUA no Japão também foi lançado.
Outro aspecto que tornou o TradeStation especial foi o povo. Ao analisar a história da empresa, é fácil ver que todos amavam o que estavam fazendo e os usuários do produto adoravam. Além disso, durante a década de 1990, eles também desenvolveram uma rede de provedores de soluções de terceiros e eu fui um dos desenvolvedores. Darla Tuttle, que dirigiu o programa nos anos 90, ajudou a construir essa família. Esses addins tornaram o TradeStation ainda mais popular não apenas devido à funcionalidade adicional, mas também por fornecer subsistência a programadores e comerciantes que os criaram e venderam. Foi bom que ele até me agradeceu pelo que fiz para ajudar a tornar o TradeStation popular durante esta entrevista. De fato, durante meados da década de 1990, a Omega Research tinha sua própria revista e eu estava na capa e participei de uma edição em 1998.
Bill e Ralph criaram uma equipe e um produto que mudaram a cara da negociação. Bill teve uma visão quando viu o crescimento da negociação em tempo real e dos mercados eletrônicos. De fato, essa visão se tornou realidade abrindo o caminho para todos os mercados eletrônicos, incluindo o comércio de HFT.
Este artigo é baseado nas notas originais de uma entrevista que Murray Ruggiero fez com Bill Cruz e Salomon Sredni durante julho de 2013, por parte de seu artigo na revista Futures sobre a história do backtesting.
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